風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)容及困難

金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等諸多的金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放和外資金融機(jī)構(gòu)的快速進(jìn)入，加大了我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，目前國(guó)內(nèi)金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、各大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)會(huì)與稽核部門(mén)紛紛加強(qiáng)了金融風(fēng)險(xiǎn)控制，形成了政府統(tǒng)籌管控、企業(yè)內(nèi)部實(shí)施的兩級(jí)管理體系。

而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)說(shuō)，由于發(fā)展時(shí)間短、變化快，目前尚沒(méi)有形成體系化的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，對(duì)于參與其中的用戶和機(jī)構(gòu)而言，都存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的主體，將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要任務(wù)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，主要可分為針對(duì)內(nèi)部的管控風(fēng)險(xiǎn)和外部的信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)內(nèi)部而言，它需要更好的設(shè)計(jì)各種理財(cái)產(chǎn)品，更清晰的衡量收益和風(fēng)險(xiǎn)，更規(guī)范化的流程管控和更準(zhǔn)確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)識(shí)別;而對(duì)于外部而言，它需要對(duì)客戶進(jìn)行更為準(zhǔn)確的信用評(píng)估，以期實(shí)現(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)管控。

風(fēng)險(xiǎn)管控，一直是金融管控的重點(diǎn)和難點(diǎn)，內(nèi)容復(fù)雜、涉及面廣，專(zhuān)業(yè)人員缺乏等因素一直制約著我國(guó)金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)而言，這些問(wèn)題相對(duì)于傳統(tǒng)金額行業(yè)更為嚴(yán)重，可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)處在一個(gè)未知的網(wǎng)絡(luò)中，面臨著許多未知的事情，也存在著許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險(xiǎn)管控上的作用

數(shù)據(jù)分析，旨在通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)收集來(lái)的大量第一手資料和第二手資料進(jìn)行分析，以求最大化地開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)資料的功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)的作用。運(yùn)用探索性的數(shù)據(jù)分析，幫助各級(jí)人員及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)各種市場(chǎng)問(wèn)題;使用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，可以幫助用戶更好的識(shí)別產(chǎn)品收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，更好的進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售;通過(guò)SCP監(jiān)控，幫助用戶更好對(duì)于流程和產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)識(shí)別和處理市場(chǎng)異常;而探索性的數(shù)據(jù)挖掘，則幫助我們更好的識(shí)別客戶，降低高風(fēng)險(xiǎn)客戶銷(xiāo)售帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

運(yùn)用數(shù)據(jù)分析的各種手段，將幫助我們更好的認(rèn)識(shí)產(chǎn)品、客戶和業(yè)務(wù)流程，更好的做好風(fēng)險(xiǎn)管控。但就數(shù)據(jù)分析本身來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)分析是一項(xiàng)嚴(yán)肅認(rèn)真的專(zhuān)業(yè)性工作，工作對(duì)于參與的人員和環(huán)境都有著較高的要求，而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)本身正處于快速發(fā)展的事情，也增加了數(shù)據(jù)分析工作的難度。因此，如果能夠借助使用便捷、安全準(zhǔn)確的分析工具將對(duì)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生極大的幫助，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控起到重要的作用，而這些又對(duì)數(shù)據(jù)分析工具提出了更高的要求：

• 準(zhǔn)確快速的數(shù)據(jù)分析能力，準(zhǔn)確是數(shù)據(jù)分析的根本要求，只有準(zhǔn)確分析的結(jié)果，才能為后續(xù)的工作提供正確的參考。

• 開(kāi)放的大數(shù)據(jù)處理能力，互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的是開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，我們將面臨的是大數(shù)據(jù)，對(duì)于開(kāi)放環(huán)境下的大數(shù)據(jù)處理能力，也是數(shù)據(jù)分析能正常工作的重要保證。

• 快速便捷的模型構(gòu)建能力，數(shù)據(jù)建模本身是一件計(jì)算量繁瑣的專(zhuān)業(yè)工作，對(duì)于專(zhuān)業(yè)要求高，而大部分風(fēng)險(xiǎn)管控人員往往并不具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景，這就需要分析工具能夠提供便捷的模型構(gòu)建能力，幫助用戶實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的模型構(gòu)建。

• 操作友好的交互能力，數(shù)據(jù)分析本身是一個(gè)充滿無(wú)知的探索性工作，很多結(jié)果結(jié)論都是在探索的過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)的，所以操作友好的交互能力，也會(huì)為我們的數(shù)據(jù)探索提供更多的便利。

JMP推出的一種交互式可視化統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)軟件系列，在SAS算法的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)以統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)際應(yīng)用為導(dǎo)向，交互性、可視化能力強(qiáng)，使用方便，可以幫助業(yè)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)分析。

探索性數(shù)據(jù)分析

當(dāng)我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取到獲取大量數(shù)據(jù)的時(shí)候，由于對(duì)數(shù)據(jù)本身缺乏了解，因而難以進(jìn)行常規(guī)的數(shù)據(jù)分析，而探索性數(shù)據(jù)分析（EDA: Exploratory Data Analysis）能夠在這種情況下，通過(guò)同用戶的不斷交互，不斷探索，幫助我們獲取到有用的相關(guān)信息。

探索性數(shù)據(jù)分析是啟發(fā)式、開(kāi)放式和完全動(dòng)態(tài)的，它以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分解、過(guò)濾和計(jì)算等操作，幫助我們運(yùn)用多種可視化的方法實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)說(shuō)話”。而且“In-memory”架構(gòu)能夠應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)，可以在大數(shù)據(jù)時(shí)代發(fā)揮作用。

基于實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)

金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益都受到諸多因素的影響，如何正確的認(rèn)識(shí)這些因素，準(zhǔn)確的度量這些因素的影響力，將為我們進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和基于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整提供巨大的幫助。JMP 為用戶提供完全析因、篩選、響應(yīng)曲面和田口設(shè)計(jì)表等經(jīng)典的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)模型。幫助用戶在定義因子和響應(yīng)之后，自動(dòng)的進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪x擇，并提供的一系列設(shè)計(jì)評(píng)估工具，例如預(yù)測(cè)方差刻畫(huà)和 FDS 圖，幫助用戶進(jìn)行模型評(píng)估，確保實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的正常性。此外，技術(shù)人員還可以在構(gòu)建好模型之后，通過(guò)各個(gè)刻畫(huà)器確定可行的操作架構(gòu)和因子設(shè)定點(diǎn)。一旦找到最佳點(diǎn)，就可使用集成的 Simulator 來(lái)了解其在實(shí)踐中的可靠性。

對(duì)于業(yè)務(wù)過(guò)程的質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控

金融產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程是否合規(guī)，也是保證金融風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容。JMP 提供各種統(tǒng)計(jì)流程控制 （SPC） 圖來(lái)有效分離普通和特殊原因，幫助組織進(jìn)行各種過(guò)程分析，包括問(wèn)題調(diào)查、失控狀況和穩(wěn)定性持續(xù)監(jiān)控。控制圖生成器通過(guò)拖放操作以交互方式幫助用戶創(chuàng)建控制圖，使其可以輕松使用不同的圖表類(lèi)型和分組策略來(lái)劃分變異源，并確定最合適的控制策略。此外，當(dāng)面臨多個(gè)隨機(jī)變異源時(shí)，組織還可以利用控制圖生成器的互動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)控制圖無(wú)法提供的方法進(jìn)行性能評(píng)估。

基于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶分群

通過(guò)對(duì)客戶的行為特征進(jìn)行分析，從中識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)影響因子，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的分群，這樣將幫助組織更好的認(rèn)識(shí)客戶，從而實(shí)現(xiàn)更好的客戶服務(wù)和產(chǎn)品銷(xiāo)售。JMP提供了決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、分類(lèi)模型等多種分類(lèi)模型，幫助我們更好的進(jìn)行客戶分群。此外，一起使用分析報(bào)告和數(shù)據(jù)過(guò)濾器，用戶可以通過(guò)展示的圖表，快速而簡(jiǎn)便地查看大型調(diào)查數(shù)據(jù)。