受新冠疫情影響，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大。經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，能否穿越經(jīng)濟周期?

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繼去年整頓大數(shù)據(jù)行業(yè)以來，2020年，隨著二代征信系統(tǒng)切換上線、第二張個人征信牌照獲批、央行首度表態(tài)“替代數(shù)據(jù)”需要納入監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)貸款和網(wǎng)絡(luò)小貸新規(guī)下發(fā)，大數(shù)據(jù)風(fēng)控被進一步規(guī)范發(fā)展。

今年出現(xiàn)的新情況是，一方面，疫情沖擊一些展業(yè)時間較短的消費信貸業(yè)務(wù)，對疫情突發(fā)事件，線上化大數(shù)據(jù)審貸是否能應(yīng)對這一突發(fā)事件的影響。

另一方面，疫情也使得“雙十一”等網(wǎng)上購物增長迅速，與貸款分期有關(guān)的個人和企業(yè)征信查詢也隨之大增，金融機構(gòu)迎來大數(shù)據(jù)應(yīng)用的爆發(fā)。如，12月28日，記者獲悉，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)個人和企業(yè)征信系統(tǒng)日均查詢量分別為855萬次、20萬次，單日最高查詢次數(shù)分別為1445萬次、117萬次。

銀行全面引入大數(shù)據(jù)風(fēng)控

自政策層到商業(yè)銀行，大數(shù)據(jù)正在被全面引入，用于個人消費貸款、小微貸款等領(lǐng)域。

11月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議重點任務(wù)分工方案的通知》，要求推動國有大型商業(yè)銀行創(chuàng)新對中小微企業(yè)的信貸服務(wù)模式，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)解決“首貸難”、“續(xù)貸難”等問題。此外，加強水電氣、納稅、社保等信用信息歸集共享，為增加普惠金融服務(wù)創(chuàng)造條件。

同月，央行副行長陳雨露在第三屆進博會上表示，普惠金融重點服務(wù)的對象往往是缺乏信貸記錄甚至是沒有信貸記錄的“白戶”。

據(jù)統(tǒng)計，目前全國在校大學(xué)生4000萬人，工作五年以內(nèi)的畢業(yè)生3500萬人，民政低保人群約6000萬人，全國小微企業(yè)總的數(shù)量超過8000萬戶，這些人群和企業(yè)中大部分都是信用白戶或準白戶。他說：“我們正在積極研究解決他們的真實的金融訴求，這是一項復(fù)雜的工程，但是借助先進的數(shù)字化手段和替代數(shù)據(jù)等服務(wù)模式，有望予以解決。”

陳雨露指出，通過市場化的機制，運用從地方部門采集的小微企業(yè)非信貸類征信替代數(shù)據(jù)，對小微企業(yè)信用狀況做出全面評價，改善小微企業(yè)征信服務(wù)，探索出臺州模式和蘇州模式，并在全國復(fù)制推廣。實現(xiàn)小微企業(yè)首貸率、獲貸率和信用貸款比率同時上升，貸款利率和不良貸款率雙降的良好局面。

“大數(shù)據(jù)風(fēng)控主要在個人貸款，以及一些對公稅務(wù)信用貸。”一位國有大行華南分行人士表示，比如以深圳的大行基本做了“銀稅直連”工作，可以給到企業(yè)100-200萬信用類貸款，但更大額的對公貸款還是需要抵質(zhì)押。

對于中小銀行，金融壹賬通企業(yè)金融CEO費軼明認為，中小銀行存在線下渠道展業(yè)過于傳統(tǒng)、線上渠道發(fā)展水平差異大、信用風(fēng)控重貸前輕貸后等系列問題。但2019年以來，中小銀行普遍加強了金融科技與業(yè)務(wù)、管理的應(yīng)用融合，在線上渠道和互聯(lián)網(wǎng)營銷拓展、產(chǎn)品研發(fā)能力和針對性、信貸風(fēng)控的智能化水平、智慧運營效率等方面都有所提升。

根據(jù)一份第三方調(diào)查，當前超6成的二級以上供應(yīng)商無法獲得貸款，處于供應(yīng)鏈長尾端的中小企業(yè)仍存在融資缺口。而這些痛點主要可歸結(jié)為風(fēng)控能力弱和產(chǎn)業(yè)場景缺乏問題，表明當下以金融科技拓展供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)并未達到預(yù)期效果。

今年以來，受新冠疫情沖擊，銀行信貸的風(fēng)控難度加大。今年一季度的極端情況下，A股民營企業(yè)營業(yè)收入同比增速為-8.6%，利息保障倍數(shù)驟降至2.88倍，隱含預(yù)示銀行接下來不良貸款防控壓力較大。

隨著“無接觸”金融服務(wù)快速推進，智能風(fēng)控也成為各家金融機構(gòu)共識，各家銀行更積極地推進風(fēng)控數(shù)字化改造，強化貸前、貸中、貸后風(fēng)控。

“除了常規(guī)的風(fēng)控手段，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用也在完善。”一家規(guī)模較小的股份行華南分行人士表示，該行新推出的小微貸款產(chǎn)品導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)，如與稅務(wù)局、征信公司進行系統(tǒng)的對接，根據(jù)稅務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等把控企業(yè)經(jīng)營狀況。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控能否穿越周期?

考驗業(yè)內(nèi)的是，經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，能否穿越經(jīng)濟周期，幫助“順周期”的銀行管控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

接受記者訪問的多位業(yè)內(nèi)人士表示，銀行業(yè)對大數(shù)據(jù)風(fēng)控持開放態(tài)度，雖已較多引入各類數(shù)據(jù)作為風(fēng)控參考。但一方面，要看數(shù)據(jù)質(zhì)量，包括數(shù)據(jù)清洗是否到位;另一方面，一些大數(shù)據(jù)模型實際還存在不小的人工干預(yù)。

對于前者，“最直接的是根據(jù)個稅、企業(yè)繳稅直接乘上一個系數(shù)，給予一定額度信用貸款。”一位華東城商行人士表示，這是該行近年通過稅務(wù)數(shù)據(jù)大力拓展個人消費貸款的不二法門。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控應(yīng)用有其邊界。“我們今年遇到幾個‘暴雷’客戶，看稅務(wù)信息或其他大數(shù)據(jù)模型能監(jiān)控到的數(shù)據(jù)都沒有太大異常，但企業(yè)還是‘掛了’”。一位大行華南分行人士坦言，出于隱私原因，稅務(wù)數(shù)據(jù)抓取目前只是抓總數(shù)，稅務(wù)局開放端口不會允許抓取明細。

但大數(shù)據(jù)風(fēng)控確實有作用，增加了企業(yè)造假成本。例如，幾年前一些中小微企業(yè)通過虛假材料“騙貸”，銀稅直連等大數(shù)據(jù)手段，原來可能需要半年才知道發(fā)生了不良，現(xiàn)在可以更短時間甄別風(fēng)險。

其中，大數(shù)據(jù)顆粒度的粗細，反應(yīng)其信用表現(xiàn)。一位大行人士表示，從經(jīng)驗看，企業(yè)違約風(fēng)險，先體現(xiàn)在拖欠供應(yīng)商貨款，其次拖欠員工薪酬，最后才是剛性負債出現(xiàn)違約。大數(shù)據(jù)風(fēng)控不能只抓一個總數(shù)，而是要讓更為細致和下沉。

對于后者，有大行人士表示，“比如一些大行已經(jīng)實踐了純線上審批貸款，但風(fēng)控模型還是強規(guī)則類的經(jīng)驗?zāi)Ｐ停皇羌兇獾乃惴惸Ｐ汀?rdquo;。

“在本次疫情影響下，用戶還款決策的外部環(huán)境和自身因素短期巨變，歷史模型抽象和擬合的規(guī)律存在不再適用的可能性。”頂象CEO陳樹華認為，很多金融機構(gòu)的消費信貸業(yè)務(wù)展業(yè)時間有限，未經(jīng)歷過完整的經(jīng)濟周期的考驗。金融機構(gòu)需要根據(jù)其資產(chǎn)和客群的結(jié)構(gòu)特點，以自身業(yè)務(wù)在疫情沖擊下的表現(xiàn)，審慎評估現(xiàn)有風(fēng)控體系的有效性、按需快速調(diào)整風(fēng)控手段。

陳樹華舉例稱，“異常”數(shù)據(jù)既可能是信貸產(chǎn)品申請環(huán)節(jié)的團伙欺詐、信用卡交易場景的套現(xiàn)或盜刷、洗錢的資金歸集、親戚好友集體拿消費貸歸集湊購房首付，也可能為某類客群對某信用卡或理財產(chǎn)品有高于平均值的興趣和響應(yīng)度，或某類客群能夠接受App推送而對短信非常反感，這些客群偏好的挖掘也可以幫助注重用戶體驗的銀行提供高品質(zhì)服務(wù)。

再如，一些自營信貸產(chǎn)品剛剛起步的金融機構(gòu)，是所謂“大數(shù)據(jù)風(fēng)控廠商”或“外包風(fēng)控廠商”眼中的肥肉，也是“買數(shù)據(jù)免費贈送冷啟動策略和黑盒模型”、“資金方做甩手掌柜拿固定收益、風(fēng)險由流量平臺兜底”等被監(jiān)管逐步規(guī)避的業(yè)務(wù)模式泛濫的重災(zāi)區(qū)。對于這些機構(gòu)來說，在日趨規(guī)范的監(jiān)管環(huán)境下，找到合理的發(fā)展節(jié)奏和務(wù)實的業(yè)務(wù)目標，逐步實現(xiàn)自主風(fēng)控、實現(xiàn)業(yè)務(wù)閉環(huán)是當務(wù)之急。

其中，對于一些區(qū)域性銀行，利用其對當?shù)叵M市場、居民消費習(xí)慣的把握和了解，可以考慮跟區(qū)域性消費場景合作，小步嘗試開展有區(qū)域特色的消費信貸業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)開展過程中，及時監(jiān)測業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、復(fù)盤和調(diào)整策略，還是能夠逐步形成有特色、有壁壘的區(qū)域性業(yè)務(wù)。

“替代數(shù)據(jù)”需要納入征信監(jiān)管

隨著“雙十一”等網(wǎng)上購物增長迅速，與貸款分期有關(guān)的個人和企業(yè)征信查詢也隨之大增。

12月28日，《21世紀經(jīng)濟報道》記者獲悉，央行有關(guān)人士近期在一次討論會上透露，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)收錄有信貸記錄的自然人6.1億人，有信貸記錄的企業(yè)及其他組織712萬戶(不含個體工商戶)，規(guī)模已位居世界前列。其中，個人和企業(yè)征信系統(tǒng)累計查詢量分別為28億次、0.6億次，日均查詢量分別為855萬次、20萬次;個人和企業(yè)征信系統(tǒng)單日最高查詢次數(shù)分別為1445萬次、117萬次。

與之同時，央行2020年上線二代征信系統(tǒng)，并在百行征信之后，批復(fù)第二張個人征信牌照——樸道征信。

今年1月，《21世紀經(jīng)濟報道》獨家報道，央行擬上線“二代”個人征信查詢功能，但二代征信報送功能或?qū)⒀舆t至5月上線。征信系統(tǒng)與個人買房申請房貸、消費貸款等密切相關(guān)。與“一代”相比，二代征信解決循環(huán)貸、信用卡大額專項分期、共同借款人、企業(yè)為個人擔保、個人為企業(yè)擔保、逾期后還款信息等一代征信無法覆蓋的信息。

此外，將完整展示個人學(xué)歷信息、就業(yè)情況、電子郵箱信息、通訊地址、戶籍地址、所有個人手機號，配偶信息也會較完整體現(xiàn)。新版征信報告還將納入更多公共機構(gòu)信息，比如除傳統(tǒng)的借貸信息之外，電信業(yè)務(wù)、自來水業(yè)務(wù)繳費情況，欠稅、民事裁決、強制執(zhí)行、行政處罰、低保救助、執(zhí)業(yè)資格和行政獎勵等信息等。為他人提供擔保也會上征信報告。

央行并未指明替代數(shù)據(jù)具體內(nèi)容。不過，“替代數(shù)據(jù)”需要納入征信監(jiān)管。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前企業(yè)征信領(lǐng)域已經(jīng)使用的替代數(shù)據(jù)主要是繳稅數(shù)據(jù)，此外包括工商登記信息、企業(yè)涉稅信息、企業(yè)用電數(shù)據(jù)、企業(yè)用水數(shù)據(jù)、海關(guān)數(shù)據(jù)、環(huán)保數(shù)據(jù)、用工數(shù)據(jù)獎懲數(shù)據(jù)、司法訴訟數(shù)據(jù)等。

有接近監(jiān)管人士指出，企業(yè)征信機構(gòu)即主要采集非借貸數(shù)據(jù)，向銀行推送信用報告、信用評分、反欺詐、風(fēng)險預(yù)警等信息，是銀行解決小微企業(yè)不對稱信息的最優(yōu)選擇。

從企業(yè)信息集合來看，工商登記信息和企業(yè)繳稅信息覆蓋面最廣，其余信息均為涉及企業(yè)經(jīng)營行為具體領(lǐng)域(如用水、用電、出口貿(mào)易等)的子集數(shù)據(jù)。

12月15日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布信息，央行近日召開“長三角征信一體化”工作推進現(xiàn)場交流會。會議指出，替代數(shù)據(jù)在現(xiàn)代化征信體系中發(fā)揮重要作用，是借貸信息的有益補充。市場化的替代數(shù)據(jù)征信信息互聯(lián)互通是當前構(gòu)建全覆蓋社會征信體系的重要步驟。利用替代數(shù)據(jù)為金融和經(jīng)濟活動提供信用管理服務(wù)，在本質(zhì)上屬于征信活動，需要納入征信監(jiān)管。

其中，在涉稅數(shù)據(jù)方面，今年4月，國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會兩部門發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮“銀稅互動”作用助力小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，要求在2020年9月底前實現(xiàn)“銀稅互動”數(shù)據(jù)直連工作模式。

此外，企業(yè)付款及時性信息等替代數(shù)據(jù)也是對傳統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)的補充。華夏鄧白氏發(fā)布的“企業(yè)付款及時性季度指數(shù)”數(shù)據(jù)顯示，2020年三季度，各行業(yè)的對外付款及時性程度環(huán)比有所上升，工業(yè)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值提升等因素，信息技術(shù)與通信行業(yè)環(huán)比增幅最大，醫(yī)藥與健康行業(yè)、汽車及零部件行業(yè)和工業(yè)設(shè)備行業(yè)也有所上升。但化工行業(yè)付款及時程度明顯惡化，逾期90天、120天以上賬款較上年同期明顯大幅提高，能源加工行業(yè)延遲支付略有好轉(zhuǎn)，長期延遲賬款占比依然不容樂觀。

工商登記信息、司法訴訟信息為公開數(shù)據(jù)。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局透露，截至今年7月末，工商登記公示系統(tǒng)共歸集公示了1.3億市場主體的12.5億條信用信息，包括企業(yè)登記備案、年度報告、行政許可、行政處罰等，累計訪問量1342.08億次，日均訪問量超1億次，累計查詢量118.35億次，日均查詢量870.8萬次。另據(jù)最高人民法院今年12月披露，目前，中國裁判文書網(wǎng)公開的文書總量已經(jīng)超過1.07億篇，訪問總量超524億人次，日均新增裁判文書8萬多篇。